Cosa sono i tassi di default?

Cosa è il Calendar provisioning?

Il calendar provisioning è invece una normativa di rango primario sui requisiti patrimoniali delle banche, con la quale vengono determinati i livelli minimi di accantonamento prudenziale che devono essere detenuti dalle banche per ogni singola posizione deteriorata.

Cosa succede in caso di default di uno Stato?

Si parla di «default» di uno Stato quando un Paese non può rimborsare integralmente il suo debito pubblico. ... In caso di insolvenza il Paese può dichiarare,come ha fattola Grecia, di voler pagare solo in parte i debiti (haircut),tagliando gli interessi o allungando le scadenze.

Cosa significa default in banca?

In finanza viene definita come situazione di default (in italiano insolvenza) l'incapacità tecnica di un'emittente di rispettare le clausole contrattuali previste dal regolamento del finanziamento. Ad esempio è la situazione in cui incorre uno Stato quando dichiara insolvenza o fallimento (insolvenza sovrana).

Cosa sono i crediti Forborne?

I CREDITI FORBORNE

Si tratta di crediti (non solo deteriorati ma anche in bonis) oggetto di concessioni (in inglese "forbearance") da parte della banca. ... non performing exposures with forbearance measures, se riguardano clienti classificati in stato di deterioramento.

Cosa sono le esposizioni al dettaglio?

un'esposizione nel portafoglio dei "crediti al dettaglio"

Si supponga che nell'ambito di un gruppo bancario siano presenti due banche, ognuna delle quali è esposta a livello individuale nei confronti del cliente A (persona fisica) per singoli ammontari inferiori a 1 milione di euro.

Come si calcola il rischio di credito?

Cosa è il rischio default?

La probabilità di default (PD, o tasso di insolvenza) è la probabilità che la controparte si renda inadempiente all'obbligazione di restituire il capitale prestato e gli interessi su di esso maturati.

Cosa prende in esame il rischio di credito?

Il rischio di credito (o rischio di insolvenza) è il rischio che nell'ambito di un'operazione creditizia il debitore non assolva anche solo in parte ai suoi obblighi di rimborso del capitale e/o al pagamento degli interessi al suo creditore.

Come calcolare EAD?

Si ottiene sommando il rischio già attinto dall'operazione ad una percentuale di rischio non utilizzato. Le banche spesso calcolano un valore EAD per ogni prestito e quindi utilizzano le cifre per determinare il loro rischio di insolvenza complessivo.

Chi acquista i crediti deteriorati?

Chi acquista i crediti deteriorati

I soggetti che acquistano gli Npl sono le società iscritte al nuovo albo unico, ovvero intermediari sotto controllo da parte della Banca d'Italia, con obblighi di segnalazione alla Centrale Rischi.

Cosa si intende per credito in sofferenza?

I crediti in sofferenza sono quei crediti bancari la cui riscossione non è certa (per le banche e gli intermediari finanziari che hanno erogato il finanziamento) poiché i soggetti debitori si trovano in stato d'insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili.

Quando un credito diventa UTP?

Quando un credito viene classificato come UTP il debitore non è ancora stato dichiarato insolvente. In questo caso la banca, o l'ente che ha concesso il finanziamento, stabilisce che probabilmente il debitore incontrerà difficoltà nel rimborsare il prestito poiché ha già dimostrato ritardi nell' onorare le scadenze.

Cosa succede se fallisce l'Italia?

Il fallimento dello stato quindi diventa a tutti gli effetti il momento di "morte organizzativa" di un paese. Quello che conforta in queste situazioni, è il fatto che il default, non è mai al 100% e quindi non è mai completo, poiché si struttura anche esso come una situazione a più livelli.

Che cosa sono i crediti deteriorati?

I crediti deteriorati (conosciuti anche come prestiti non performanti o, in inglese, non performing loans, NPL) sono crediti delle banche (mutui, finanziamenti, prestiti) che i debitori non riescono più a ripagare regolarmente o del tutto.

Come si potrebbe definire il rischio di mercato di un prodotto finanziario?

Glossario finanziario - Rischio di Mercato

E' il rischio relativo agli effetti imprevisti sul valore di mercato di attività e passività prodotti da variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio e da altri prezzi delle attività.

A cosa è legato il rischio liquidità?

Il rischio di liquidità è intimamente connesso al rischio di mercato, tanto che in condizioni di stress sui mercati finanziari il secondo può amplificare notevolmente gli impatti del primo. ... La finanza comportamentale insegna che spesso i movimenti di mercato subiscono degli overshooting.

Cosa misura il rischio di mercato?

Il rischio di mercato, in finanza, è la probabilità di ottenere dalle operazioni di negoziazione in strumenti finanziari un rendimento diverso da quello atteso.

Cos'è il rischio di prezzo?

Il rischio prezzo consiste nel pericolo che i prezzi delle obbligazioni scendano come conseguenza del movimento dei tassi di interesse. C'è infatti un collegamento diretto (una relazione inversa) tra l'andamento dei tassi di interesse e il prezzo delle obbligazioni.

Cosa influenza il rischio di interesse?

Glossario finanziario - Rischio di Tasso di Interesse

Rischio che si manifesta in variazioni del valore degli asset interest-sensitive (attività sensibili alle variazioni nei tassi di interesse) di una modifica della struttura per scadenza dei tassi di interesse.

Cosa influenza il rischio di prezzo?

E' il rischio di subire perdite a causa delle variazioni dei prezzi o dell'andamento generale del mercato. Si può misurare con la volatilità e il valore a rischio (cosiddetto VaR). Se sale la volatilità e/o il VaR sale il rischio di mercato.