Differenza tra perdita attesa e inattesa?

1. il rating, ovvero il giudizio sul merito creditizio di un soggetto emittente titoli che incorporano il rischio di credito. ...
2. il CDS (Credit Default Swap), uno strumento finanziario attraverso il quale è possibile misurare il rischio di credito.

Quali elementi potrebbero influenzare il rischio di credito bancario?

Nella formazione dei ratings vengono presi in considerazione diversi fattori economici, tra cui: Le prospettive di guadagni futuri e i futuri cash–flows; La struttura patrimoniale (il livello dell'indebitamento in rapporto al capitale proprio); La struttura dell'indebitamento (a breve, medio e lungo termine);

Come si definisce il VaR di un prodotto finanziario?

Il VaR (Value at Risk) è un valore utilizzato per il calcolo del rischio finanziario e di mercato di un titolo o di un intero portafoglio. La probabilità di perdita (intervallo di confidenza al 95% o al 99%), e in particolar modo definisce la percentuale di protezione dal rischio di perdita. ...

Come calcolare EAD?

Si ottiene sommando il rischio già attinto dall'operazione ad una percentuale di rischio non utilizzato. Le banche spesso calcolano un valore EAD per ogni prestito e quindi utilizzano le cifre per determinare il loro rischio di insolvenza complessivo.

Che cos'è il VaR?

Il value at risk (VaR) è un indicatore di rischio utilizzabile nelle decisioni finanziarie. Esso esprime la perdita massima probabile (a un certo livello di confidenza statistica) in un determinato orizzonte temporale.

Quali sono i rischi di mercato?

Tra di esse figurano: rischio di tasso di interesse (dovuto a variazioni del tassi di interesse); rischio di cambio; commodity risk (legato alle variazioni nei prezzi delle merci, soprattutto metalli preziosi e prodotti energetici); rischio azionario (dovuto alla variabilità dei corsi azionari).

Cosa si intende per rischio Paese?

Rischio di interruzione del pagamento di prestiti da parte di mutuatari esteri a causa dell'interferenza di un governo sovrano estero. Si riferisce anche al rischio di default di un governo estero su un prestito emesso (o garantito) dallo stesso governo. E' anche detto rischio paese.

Che cosa si intende per perdita attesa?

Per “perdita attesa” o Expected Loss (EL) si intende “la perdita che si manifesta in media entro un intervallo temporale di un anno su ogni esposizione (o pool di esposizioni). Essa è pari al prodotto tra PD di classe (o pool), LGD ed EAD (…)“.

Cosa influenza il rischio di interesse?

Glossario finanziario - Rischio di Tasso di Interesse

Rischio che si manifesta in variazioni del valore degli asset interest-sensitive (attività sensibili alle variazioni nei tassi di interesse) di una modifica della struttura per scadenza dei tassi di interesse.

Che cosa rappresenta il Comitato di Basilea?

Il Comitato di Basilea è l'organo centrale per il coordinamento internazionale della regolamentazione bancaria e funge da piattaforma di scambio per la cooperazione su questioni inerenti alla vigilanza bancaria.

Che cosa è la VAR nel calcio?

VAR è l'acronimo di Video Assistant Referee, un assistente che collabora con l'arbitro in campo per chiarire situazioni dubbie (quelle specificatamente previste dal regolamento), avvalendosi dell'ausilio di filmati e di tecnologie che consentono di rivedere più volte l'azione, a velocità variabile, da diverse ...

Cosa dipende il grado di incertezza per l investitore?

L'incertezza di valutare un titolo azionario, per esempio, dipende da una parte dalle circostanze di carattere oggettive, (tassi di interesse, imposizione fiscale, inflazione, l'introduzione di un nuovo prodotto), capaci di influenzare la redditività delle imprese; dall'altra parte, la valutazione è soggetta alle ...

Che tipo di relazione esiste tra il rischio e il rendimento di un investimento finanziario?

Il rendimento è direttamente commisurato al rischio che si assume. In finanza, vige una relazione positiva tra rendimento e rischio dell'investimento: più elevato è il rischio, maggiore sarà il rendimento atteso che dovrà remunerare l'incertezza tollerata dall'investitore.

Come è calcolato il Var?

E' possibile visualizzare il VaR di un portafoglio attraverso la distribuzione di probabilità dei potenziali profitti e delle perdite: sull'asse orizzontale (asse delle ascisse) è possibile leggere i valori di profitti e perdite, sull'asse verticale (asse delle ordinate) la frequenza con cui i profitti e perdite si ...

Che cosa evidenzia l'indice di Sharpe?

L'indice di Sharpe (dal nome dell'economista che ha introdotto tale misura) è un indicatore che misura l'extra-rendimento, rispetto al tasso risk free, realizzato da un portafoglio (o da un fondo) per unità di rischio complessivo sopportato.

A cosa è legato il rischio liquidità?

Il rischio di liquidità è intimamente connesso al rischio di mercato, tanto che in condizioni di stress sui mercati finanziari il secondo può amplificare notevolmente gli impatti del primo. ... La finanza comportamentale insegna che spesso i movimenti di mercato subiscono degli overshooting.

Come migliorare il proprio merito creditizio?

Come si valuta il merito creditizio di un'impresa?

Quale strumento finanziario e meno conosciuto?

le conoscenze dei prodotti finanziari in astratto più noti. Oltre il 30% del campione non conosce nessuno tra i seguenti prodotti: conto corrente; azioni; obbligazioni; fondi comuni; Bitcoin.

Cosa influenza il rischio di prezzo?

E' il rischio di subire perdite a causa delle variazioni dei prezzi o dell'andamento generale del mercato. Si può misurare con la volatilità e il valore a rischio (cosiddetto VaR). Se sale la volatilità e/o il VaR sale il rischio di mercato.

Quali sono le ipotesi sottostanti il calcolo del TRES di un Btp?

In pratica tale indicatore di basa su due ipotesi: l'investitore che acquista il titolo lo detiene fino a scadenza; le cedole che l'investitore incassa sono tutte reinvestite sino a scadenza allo stesso tasso di interesse,cioè al TRES.