Quale indicatore esprime l inclinazione della SML?

Quali sono gli indicatori di salute?

Gli indicatori di salute sono un insieme di dati di sorveglianza analizzati in modo da fornire una valutazione dello stato di salute della popolazione, per stabilire in modo appropriato priorità e azioni da intraprendere per la salute pubblica.

Quali elementi occorre conoscere per determinare il value at risk?

Per determinare il value at risk (VaR) occorre conoscere: il valore della posizione, la variabilità dei fattori di rischio che sottostanno alla posizione e le loro correlazioni, la forma della loro distribuzione di probabilità, l'intervallo di confidenza desiderato, l'orizzonte temporale sul quale effettuare la ...

Cosa misura il TWRR?

Il time weigthed rate of return (TWRR) è un metodo di calcolo dei rendimenti utilizzabile per misurare esclusivamente la capacità del gestore di remunerare adeguatamente il capitale a disposizione.

Come si calcola l'indice di Treynor?

Come calcolare l'indice di Treynor

Ad esempio, ipotizziamo che il profitto del portafoglio sia del 30%, il tasso senza rischio del 2% e il beta del portafoglio dell'1,4. Dobbiamo quindi effettuare il calcolo seguente: (0,3 - 0,02) ÷ 1,4 = 0,2, che corrisponde all'indice di Treynor.

Cosa caratterizza il Time Weighted rate of return?

Il Time Weighted Rate of Return è il tasso di rendimento di un portafoglio d'investimento ponderato sulla base di un periodo temporale di riferimento. È espresso dalla media dei rendimenti semplici realizzati in ciascun periodo in cui non vi sia stato alcun riscatto né conferimento.

Come leggere l'indice di Sharpe?

Cosa rappresenta l'indice MWRR?

Il money weighted rate return (MWRR) è il tasso di rendimento di un portafoglio ponderato per il capitale effettivamente investito. ... Il MWRR tiene adeguatamente conto degli apporti o delle sottrazioni di capitale che l'investitore effettua nel corso del periodo di investimento.

Cosa indica la deviazione standard del rendimento di un mercato?

Deviazione standard – Misura il rischio e la volatilità dell'investimento e dei rendimenti. ... Essa indica quindi, il grado di dispersione dei rendimenti intorno alla loro media e rappresenta l'incertezzaassociata alla possibilità di ottenere un ritorno dall'investimento pari alla media stessa.

Qual'è l'indicatore utilizzato per misurare il rischio mercato del portafoglio del cliente?

Per valutare il rischio di mercato esiste un indicatore chiamato VaR, acronimo di Valore a rischio (Value at Risk). Il VaR indica la massima probabilità di perdita di valore di un portafoglio di strumenti finanziari, in condizioni di mercato normali.

Quale tra le seguenti è la formula che misura il rischio sistematico di un titolo?

Il beta misura l'esposizione di un titolo azionario al rischio sistematico nell'ambito del Capital Asset Pricing Model. Il beta è una misura della rischiosità sistematica dell'azione: esso misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato.

Quali sono gli indicatori di risk adjusted performance?

La misura di performance è definita come rapporto tra una misura di rendimento e una misura di rischio. ... Si tratta di una serie di indicatori denominati misure di risk-adjusted performance (RAP), i quali sintetizzano in un indice sia una misura di rendimento sia una di rischio.

Cosa hanno in comune l'indice di Sharpe è l'indice di Treynor?

L'indice di Sharpe e l'indice di Treynor forniscono risultati spesso divergenti. ... Questo è dovuto al diverso modo di trattare il rischio: Sharpe utilizza il rischio totale dell'investimento (volatilità), Treynor viceversa si concentra sul Beta e quindi sulla componente sistemica del rischio di portafoglio.

Come si calcola il tracking error?

Calcolo. Tale tracking error è calcolato mediante il risultato medio degli scostamenti o volatilità del portafoglio di titoli che viene analizzato rispetto alla redditività ottenuta dall'indice di riferimento o dal citato Benchmark.

Quale dei seguenti rappresenta un indicatore di rischio che può essere utilizzato per la costruzione di misure di performance aggiustate per il rischio?

L'Indice di Treynor può essere utilizzato per valutare la performance relativa di un portafoglio azionario rispetto a quella di altri portafogli azionari, in competizione per l'inclusione in un unico portafoglio azionario ben diversificato.

Quale indicatore esprime la bravura del gestore?

Di fatto, prescindendo dalla quantità finale del risultato, TWRR è un indicatore che evidenzia la qualità del gestore e lo rende confrontabile con gestori di strumenti analoghi.

Cosa misura l'Alfa di Jensen?

Glossario finanziario - Alfa di Jensen

Indice di rendimento "risk-adjusted" che misura il rendimento incrementale o extrarendimento che un fondo di investimento ha prodotto rispetto alla redditività che avrebbe dovuto offrire sulla base del suo livello di rischio sistemico.

Quali sono le fasi di definizione dell asset allocation strategica?

L'asset allocation strategica orienta gli investimenti scegliendo di organizzarli secondo un orizzonte temporale di medio e lungo periodo; L'asset allocation tattica: è invece un'allocazione basata su un orizzonte di breve termine e quindi basata su una visione del mercato contingente rispetto a quella strategica.

Come si calcola il Var metodi?

VAR= W₀-W*_α,t

Ovviamente esistono formulazioni più raffinate che tengono conto del valore atteso del portafoglio a scadenza e inseriscono dunque rendimenti o cedole entro quel termine.

A cosa è legato il rischio liquidità?

Il rischio di liquidità è intimamente connesso al rischio di mercato, tanto che in condizioni di stress sui mercati finanziari il secondo può amplificare notevolmente gli impatti del primo. ... La finanza comportamentale insegna che spesso i movimenti di mercato subiscono degli overshooting.

Cosa influenza prevalentemente il rischio di interesse?

Il rischio di tasso di interesse può essere definito come il rischio che variazioni nei tassi di interesse di mercato producano una riduzione della redditività e del valore economico di una banca. essere rinnovati a costi più alti, mentre il rendimento degli impieghi a tasso fisso resterà invariato.